将歌曲下载到U盘可以通过多种途径来实现，下面是其中的一些方法：

方法一：使用音乐软件下载

许多音乐软件如QQ音乐、网易云音乐、酷狗音乐等都可以下载歌曲到U盘。具体步骤如下：

1. 在音乐软件上搜索想要下载的歌曲。

2. 找到歌曲后，点击下载按钮。

3. 在下载设置中选择U盘作为下载路径，然后下载歌曲。

方法二：通过USB连接下载

可以直接通过USB线连接手机和电脑，然后在电脑上将歌曲复制到U盘中。具体步骤如下：

1. 使用USB线将手机和电脑连接起来。

2. 在手机中找到想要下载的歌曲文件。

3. 将歌曲文件复制到电脑中，然后再将文件从电脑复制到U盘中。

方法三：使用OTG技术下载

如果有支持OTG技术的手机和U盘，可以通过OTG技术直接将歌曲从手机下载到U盘中。具体步骤如下：

1. 将OTG数据线的一端连接到手机的USB接口，另一端连接到U盘。

2. 在手机文件管理器中找到想要下载的歌曲，然后将其复制到U盘中。

无论使用哪种方法，都需要注意选择正确的歌曲格式和确保U盘的存储空间足够。此外，在下载歌曲时，要尊重版权，避免非法下载和分享未经授权的歌曲。